Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
1 - 100 ud af 170Pr. side: 100
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Workbook on Cointegration

    Johansen, Søren & Hansen, P. R., 1998, Oxford University Press. 176 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    WEAK CONVERGENCE TO DERIVATIVES OF FRACTIONAL BROWNIAN MOTION

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2024, I: Econometric Theory. s. 1-16

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Uniform Consistency of Marked and Weighted Empirical Distributions of Residuals

    Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 18 jun. 2019, 22 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-09).

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Times Series: Cointegration

    Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). 2 udg. Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322--330 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Formidling

  5. Udgivet

    Time Series: Cointegration

    Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322-330 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Formidling

  6. Udgivet

    Tightness of M-estimators for multiple linear regression in time for multiple linear regression in time series

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, 21 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 16-05).

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    The role of cointegration for optimal hedging with heteroscedastic error term

    Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2017, 18 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-03).

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2005, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 67, 1, s. 93-104

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-11.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., feb. 2018, I: Journal of Econometrics. 202, 2, s. 214-229

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2016, 28 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 16-07).

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. Udgivet

    The analysis of nonstationary time series using regression, correlation and cointegration

    Johansen, Søren, 2012, I: Contemporary Economics. 6, 2, s. 40-57 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    The Selection of ARIMA Models with or without Regressors

    Johansen, Søren, Riani, M. & Atkinson, A. C., 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 31 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17, Bind 12).

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. Udgivet

    The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 2, s. 205-229

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. Udgivet

    The Role of the Constant Term in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1992, Københavns Universitet, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  16. Udgivet

    The Role of Initial Values in Nonstationary Fractional Time Series Models

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18, Bind 12).

    Publikation: Working paper › Forskning

  17. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables

    Johansen, Søren, 1995, I: Economic Journal. 105, 429, s. 302-320

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  18. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-Stationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  19. Udgivet

    The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

    Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

    Publikation: Working paper › Forskning

  20. Udgivet

    The Properties of Model Selection when Retaining Theory Variables

    Hendry, D. F. & Johansen, Søren, 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 4 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  21. Udgivet

    The Power Function of the Likelihood Ratio Test for Cointegration

    Johansen, Søren, 1991, Econometric Decision Models: New Methods of Modeling and Applications: Proceedings of the 2nd International Conference on Econometric Decision Models. Gruber, J. (red.). Springer, s. 324-335 23 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  22. Udgivet

    The Mathematical Structure of Error Correction Models

    Johansen, Søren, 1988, I: Contemporary Mathematics. 80, s. 359–--386 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  23. Udgivet

    The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes

    Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, 55 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-02).

    Publikation: Working paper › Forskning

  24. Udgivet

    The Asymptotic Properties of the Cornish-Bowden Eisenthal Median Estimator.

    Johansen, Søren & Dalgaard, P., 1987, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 15, s. 279–-299 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  25. Udgivet

    The Analysis of Nonstationary Time Series Using Regression, Correlation and Cointegration with an Application to Annual Mean Temperature and Sea Level

    Johansen, Søren, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  26. Udgivet

    The Analysis of Marked and Weighted Empirical Processes of Estimated Residuals

    Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 28 maj 2019, 30 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-05).

    Publikation: Working paper › Forskning

  27. Udgivet

    Testing the CVAR in the fractional CVAR model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2017, 13 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-23).

    Publikation: Working paper › Forskning

  28. Udgivet

    Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  29. Udgivet

    Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate

    Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 117-129 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  30. Udgivet

    Testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, 1, s. 73-91 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  31. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in the UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 2005, General-to-Specific Modelling, Vol II. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 589-610

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  32. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1992, I: Journal of Policy Modeling. 14, 3, s. 313-334

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  33. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Universitet, s. 31.

    Publikation: Working paper › Forskning

  34. Udgivet

    Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1992, I: Journal of Econometrics. 53, 1-3, s. 211-244

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  35. Udgivet

    Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1994, Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paper › Forskning

  36. Udgivet

    Testing Hypotheses in an I(2) Model with Applications to the Persistent Long Swings in the Dmk/$ Rate

    Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 33 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  37. Udgivet

    Testing Exogeneity and the Order of Cointegration in U.K. Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1994, Testing Exogeneity. Advanced Texts in Econometrics. Ericsson, N. & Irons, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 121-143

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  38. Udgivet

    Test for cointegration rank in partial systems

    Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  39. Udgivet

    THE ROLE OF INITIAL VALUES IN CONDITIONAL SUM-OF-SQUARES ESTIMATION OF NONSTATIONARY FRACTIONAL TIME SERIES MODELS

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 11 maj 2015, I: Econometric Theory. 32, s. 1095-1139 45 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  40. Udgivet

    Søren Johansen and Katarina Juselius: Interview

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2010, European Economics at a Crossroads. Rosser, Jr., J. B., Holt, R. P. F. & Colander, D. (red.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, s. 115-131 16 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Formidling

  41. Udgivet

    Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-27.

    Publikation: Working paper › Forskning

  42. Udgivet

    Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model

    Johansen, Søren, 2006, I: Journal of Econometrics. 132, s. 81-115

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  43. Udgivet

    Statistical analysis of global surface temperature and sea level using cointegration methods

    Schmidt, T., Johansen, Søren & Thejll, P., 2012, I: Journal of Climate. 25, 22, s. 7822-7833 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  44. Udgivet

    Statistical analysis of global surface air temperature and sea level using cointegration methods

    Schmith, T., Johansen, Søren & Thejll , P., 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 29 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  45. Udgivet

    Statistical Analysis of some Non-Stationary Time series

    Johansen, Søren, 1999, Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Strøm, S. (red.). Cambridge University Press, s. 433-457 25 s. (Econometric Society Monographs; Nr. 31).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  46. Udgivet

    Statistical Analysis of Cointegration Vectors.

    Johansen, Søren, 1988, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 12, s. 231-254 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  47. Udgivet

    Statistical Analysis of Cointegration Vectors

    Johansen, Søren, 1991, Long-Run Economic Relationships-Readings in Cointegration. Granger, C. & Engle, R. (red.). Oxford University Press, s. 131-52

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  48. Udgivet

    Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models

    Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1999, I: Econometrics Journal. 2, 2, s. 306-333 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  49. Udgivet

    Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren, 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  50. Udgivet

    Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 2, s. 262-273 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  51. Udgivet

    Some Econometric Results for the Blanchard-Watson Bubble Model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 9 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  52. Udgivet

    Selecting a Regression Saturated by Indicators

    Hendry, D. F., Johansen, Søren & Santos, C., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  53. Udgivet

    Representation of cointegrated autoregressive processes with application to fractional processes

    Johansen, Søren, 2009, I: Econometric Reviews. 28, 1-3, s. 121-145 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  54. Udgivet

    Representation of Cointegrated Autoregressive Processes with Application to Fractional Processes

    Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  55. Udgivet

    Rejoinder: Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 15 jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 374-381 8 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  56. Udgivet

    Reduced Rank Regression

    Johansen, Søren, 2008, The New Palgrave Dictionary of Economics. Durlauf, S. N. & Blume, L. E. (red.). 2 udg. Palgrave Macmillan, 7 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  57. Udgivet

    Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models

    Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1992, Institute of Economics, University of Copenhagen, 20 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  58. Udgivet

    Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models

    Johansen, Søren & Hansen, Henrik, 1993, København, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  59. Udgivet

    Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I: Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  60. Udgivet

    Outlier detection algorithms for least squares time series regression

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  61. Udgivet

    Optimal hedging with the cointegrated vector autoregressive model

    Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 11 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 22, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  62. Udgivet

    On a Numerical and Graphical Technique for Evaluating some Models Involving Rational Expectations

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 30 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  63. Udgivet

    On a Graphical Technique for Evaluating Some Rational Expectations Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2011, I: Journal of Time Series Econometrics. 3, 1, s. Article 9 27 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  64. Udgivet

    Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2019, I: Journal of Time Series Analysis. 40, 4, s. 519-543

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  65. Udgivet

    Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 29 maj 2018, 27 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-04).

    Publikation: Working paper › Forskning

  66. Udgivet

    More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted drift term

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2003, Københavns Universitet, s. 1-11.

    Publikation: Working paper › Forskning

  67. Udgivet

    More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted constant and linear term

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2004, I: Econometrics Journal. 7, s. 389-397

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  68. Udgivet

    Moderne Økonometri

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, I: Samfundsøkonomen. 3, s. 4-7

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  69. Udgivet

    Models Where the Least Trimmed Squares and Least Median of Squares Estimators Are Maximum Likelihood

    Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 27 sep. 2019, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-11).

    Publikation: Working paper › Forskning

  70. Udgivet

    Modelling cointegration in the vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2000, I: Economic Modelling. 17, 3, s. 359-373 15 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  71. Udgivet

    Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy

    Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I: Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  72. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210 (1990). (With K. Juselius)

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1990, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52, s. 169-210 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  73. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Applications to the Demand for Money

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, General-to-SpecificModelling, Vol I. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 512-553

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  74. Udgivet

    Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models

    Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  75. Udgivet

    Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 51-66 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  76. Udgivet

    Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  77. Udgivet

    Likelihood based inference for cointegration of non stationary time series

    Johansen, Søren, 1993, København, s. 30.

    Publikation: Working paper › Forskning

  78. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 1997, I: Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  79. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 2003, Recent Developments in Time Series, Vol I. Newbold, P. & Leyborne, S. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 243-272

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  80. Udgivet

    Likelihood Inference for a Nonstationary Fractional Autoregressive Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 45 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  81. Udgivet

    Likelihood Inference for a Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 41 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  82. Udgivet

    Likelihood Based Inference for Cointegration of Non-Stationary Time Series

    Johansen, Søren, Cox, D. R. (red.), Barndorff-Nielsen, O. E. (red.) & Hinkley, D. (red.), 1996, Likelihood, Time Series with Econometric and other Applications. Cox, D. R., Hinkley, D. & Barndorff-Nielsen, O. E. (red.). Taylor & Francis

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  83. Udgivet

    Likelihood Analysis of Seasonal Cointegration

    Johansen, Søren & Schaumburg, E., 1999, I: Journal of Econometrics. 88, 2, s. 301-339 39 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  84. Udgivet

    Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  85. Udgivet

    Kointegration og fælles stokastiske trende

    Johansen, Søren, 2004, I: mat Matilde. 19, s. 11-13

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  86. Udgivet

    Improved inference on cointegrating vectors in the presence of a near unit root using adjusted quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 2017, 19 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-09).

    Publikation: Working paper › Forskning

  87. Udgivet

    Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 14 jun. 2017, I: Econometrics. 5, 2, s. 1-20 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  88. Udgivet

    Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration

    Johansen, Søren, 1995, I: Journal of Econometrics. 69, 1, s. 111-132

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  89. Udgivet

    Identifying Restrictions of Linear Equations

    Johansen, Søren, 1992, København, s. 18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  90. Udgivet

    Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I: Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  91. Udgivet

    Identification of the Long-Run and the Short-Run Structure. An Application to the ISLM Model

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1992, Københavns Universitet, s. 35.

    Publikation: Working paper › Forskning

  92. Udgivet

    Hotelling's Theorem on the Volume of Tubes: some Illustrations in Simultaneous Inference and Data Analysis.

    Johansen, Søren & Johnstone, I., 1990, I: Annals of Statistics. 2, s. 652-–684 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  93. Udgivet

    Granger's Representation Theorem and Multicointegration

    Engsted, T. & Johansen, Søren, 1999, Cointegration, Causality and Forecasting: Festschrift in Honour of Clive Granger. Engle, R. & White, H. (red.). Oxford University Press, s. 200-212 12 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  94. Udgivet

    Globally convergent algorithms for maximizing a likelihood function

    Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, S. L., 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-77

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  95. Udgivet

    Globally Convergent Algorithms for Maximizing Likelihood Function

    Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, Steffen, 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-877 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  96. Udgivet

    Extracting information from the data: a European view on empirical macro

    Juselius, Katarina & Johansen, Søren, 2006, Post Walrasian Macroeconomics: Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Colander, D. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 301-333

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  97. Udgivet

    Extracting Information from the Data: A European View on Empirical Macro

    Johansen, Søren & Juselius, K., 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  98. Udgivet

    Exact rational expectations, cointegration, and reduced rank regression

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2008, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 138, 9, s. 2738-2748 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  99. Udgivet

    Exact Rational Expectations, Cointegration, and Reduced Rank Regression

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 10 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  100. Udgivet

    Estimation of Proportional Covariances.

    Johansen, Søren & Tolver Jensen, S., 1987, I: Statistics & Probability Letters. 6, s. 83-85 3 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 8722