The Selection of ARIMA Models with or without Regressors

Publikation: Working paperForskning

OriginalsprogEngelsk
Udgivelses stedKbh.
UdgiverØkonomisk institut, Københavns Universitet
Antal sider31
StatusUdgivet - 2012
NavnUniversity of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online)
Nummer17
Vol/bind12
ISSN1601-2461

Bibliografisk note

JEL Classification: C22

    Forskningsområder

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - AIC, ARMA models, bias correction, BIC, Cp plot, generalized RIC, Kalman filter, Kullback-Leibler distance, state-space formulation

ID: 43213498