Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. 2019
  2. Udgivet

    Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models. / Johansen, Søren.

    I: Econometrics, Bind 7, Nr. 1, 10.01.2019.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model. / Johansen, Søren; Nielsen, Morten Ørregaard.

    I: Journal of Time Series Analysis, Bind 40, Nr. 4, 2019, s. 519-543.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet
  5. 2018
  6. Udgivet

    Boundedness of M-estimators for linear regression in time series. / Johansen, Søren; Nielsen, Bent.

    I: Econometric Theory, Bind 35, Nr. 3, 04.09.2018, s. 653-683.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. Udgivet

    Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model. / Johansen, Søren; Nielsen, Morten Ørregaard.

    I: Journal of Time Series Analysis, Bind 39, Nr. 6, 19.04.2018, s. 836–849.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms. / Johansen, Søren; Nielsen, Morten Ørregaard.

    I: Journal of Econometrics, Bind 202, Nr. 2, 02.2018, s. 214-229.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. 2017
  10. Udgivet

    Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models. / Johansen, Søren; Tabor, Morten Nyboe.

    I: Econometrics, Bind 5, Nr. 3, 22.08.2017, s. 1-15.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. Udgivet

    Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles. / Franchi, Massimo; Johansen, Søren.

    I: Econometrics, Bind 5, Nr. 2, 14.06.2017, s. 1-20.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. Udgivet

    Cointegration between trends and their estimators in state space models and CVAR models. / Johansen, Søren; Tabor, Morten Nyboe.

    2017.

    Publikation: Working paperForskning

  13. Udgivet
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...17 Næste

ID: 8722