Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
101 - 150 ud af 170Pr. side: 50
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2008
  2. Udgivet

    An Analysis of the Indicator Saturation Estimator as a Robust Regression Estimator

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 35 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Automatic selection of indicators in a fully saturated regression

    Hendry, D. F., Johansen, Søren & Santos, C., 2008, I: Computational Statistics. 23, 2, s. 317-335 19 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Correlation, regression, and cointegration of nonstationary economic time series

    Johansen, Søren, 2008, Bulletin of the International Statistical Institute vol. LXII: Proceedings of the 56th session of the International Statistical Institute, 22-29 August 2007, Lisboa, Portugal. Gomes, M. I., Martins, J. A. P. & Silva, J. A. (red.). Instituto Nacional de Estatística, s. 19-26 8 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Exact rational expectations, cointegration, and reduced rank regression

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2008, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 138, 9, s. 2738-2748 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Reduced Rank Regression

    Johansen, Søren, 2008, The New Palgrave Dictionary of Economics. Durlauf, S. N. & Blume, L. E. (red.). 2 udg. Palgrave Macmillan, 7 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  7. 2009
  8. Udgivet

    An analysis of the indicator saturation estimator as a robust regression estimator

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2009, The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honour of David F. Hendry. Shepard, N. & Castle, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 1-36 36 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  9. Udgivet

    Cointegration: Overview and Development

    Johansen, Søren, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Kreiss, J-P., Davis, R. A. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 671-693 23 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  10. Udgivet

    On a Numerical and Graphical Technique for Evaluating some Models Involving Rational Expectations

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 30 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. Udgivet

    Representation of cointegrated autoregressive processes with application to fractional processes

    Johansen, Søren, 2009, I: Econometric Reviews. 28, 1-3, s. 121-145 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. 2010
  13. Udgivet

    A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 8 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. Udgivet

    An Extension of Cointegration to Fractional Autoregressive Processes

    Johansen, Søren, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 15 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  15. Udgivet

    An Invariance Property of the Common Trends under Linear Transformations of the Data

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 13 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  16. Udgivet

    Discussion of 'The Forward Search: Theory and Data Analysis' by Anthony C. Atkinson, Marco Riani, and Andrea Ceroli

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 13 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  17. Udgivet

    Discussion: The Forward Search: Theory and Data Analysis

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2010, I: Journal of the Korean Statistical Society. 39, 2, s. 137-145 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Forskning

  18. Udgivet

    Likelihood Inference for a Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 41 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  19. Udgivet

    Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 51-66 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  20. Udgivet

    Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 2, s. 262-273 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  21. Udgivet

    Søren Johansen and Katarina Juselius: Interview

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2010, European Economics at a Crossroads. Rosser, Jr., J. B., Holt, R. P. F. & Colander, D. (red.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, s. 115-131 16 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Formidling

  22. Udgivet

    Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate

    Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 117-129 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  23. Udgivet

    The Analysis of Nonstationary Time Series Using Regression, Correlation and Cointegration with an Application to Annual Mean Temperature and Sea Level

    Johansen, Søren, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  24. 2011
  25. Udgivet

    An extension of cointegration to fractional autoregressive processes

    Johansen, Søren, 2011, The Yearbook of the Finnish Statistical Society 2010. Helsinki: Finnish Statistical Society, s. 20-34 15 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  26. Udgivet

    Asymptotic Theory for Iterated One-Step Huber-Skip Estimators

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2011, Kbh.: Department of Economics, University of Copenhagen, 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  27. Udgivet

    On a Graphical Technique for Evaluating Some Rational Expectations Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2011, I: Journal of Time Series Econometrics. 3, 1, s. Article 9 27 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  28. Udgivet

    Some Econometric Results for the Blanchard-Watson Bubble Model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 9 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  29. Udgivet

    Statistical analysis of global surface air temperature and sea level using cointegration methods

    Schmith, T., Johansen, Søren & Thejll , P., 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 29 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  30. Udgivet

    The Properties of Model Selection when Retaining Theory Variables

    Hendry, D. F. & Johansen, Søren, 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 4 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  31. 2012
  32. Udgivet

    A Necessary Moment Condition for the Fractional Central Limit Theorem

    Johansen, Søren & Nielsen, M., 2012, I: Econometric Theory. 28, s. 671-679 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  33. Udgivet

    Statistical analysis of global surface temperature and sea level using cointegration methods

    Schmidt, T., Johansen, Søren & Thejll, P., 2012, I: Journal of Climate. 25, 22, s. 7822-7833 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  34. Udgivet

    The Role of Initial Values in Nonstationary Fractional Time Series Models

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18, Bind 12).

    Publikation: Working paper › Forskning

  35. Udgivet

    The Selection of ARIMA Models with or without Regressors

    Johansen, Søren, Riani, M. & Atkinson, A. C., 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 31 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17, Bind 12).

    Publikation: Working paper › Forskning

  36. Udgivet

    The analysis of nonstationary time series using regression, correlation and cointegration

    Johansen, Søren, 2012, I: Contemporary Economics. 6, 2, s. 40-57 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  37. Udgivet

    Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  38. 2013
  39. Udgivet

    Asymptotic analysis of the Forward Search

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 1, Bind 13).

    Publikation: Working paper › Forskning

  40. Udgivet

    Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I: Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  41. Udgivet

    Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  42. 2014
  43. Udgivet

    An Asymptotic Invariance Property of Common Trends under Linear Transformations of the Data

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2014, I: Journal of Econometrics. 178, Part 2, s. 310-315 6 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  44. Udgivet

    Optimal hedging with the cointegrated vector autoregressive model

    Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 11 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 22, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  45. Udgivet

    Outlier detection algorithms for least squares time series regression

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  46. 2015
  47. Udgivet

    Data Revisions and the Statistical Relation of Global Mean Sea-Level and Temperature

    Hillebrand, E. T., Johansen, Søren & Schmith, T., 2015, 14 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 9, Bind 2015).

    Publikation: Working paper › Forskning

  48. Udgivet

    Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy

    Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I: Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  49. Udgivet

    Time Series: Cointegration

    Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322-330 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Formidling

  50. Udgivet

    Times Series: Cointegration

    Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). 2 udg. Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322--330 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Formidling

  51. Udgivet

    THE ROLE OF INITIAL VALUES IN CONDITIONAL SUM-OF-SQUARES ESTIMATION OF NONSTATIONARY FRACTIONAL TIME SERIES MODELS

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 11 maj 2015, I: Econometric Theory. 32, s. 1095-1139 45 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  52. 2016
  53. Udgivet

    Analysis of the Forward Search using some new results for martingales and empirical processes

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, I: Bernoulli. 22, 2, s. 1131-1183 53 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  54. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2016, 28 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 16-07).

    Publikation: Working paper › Forskning

  55. Udgivet

    Tightness of M-estimators for multiple linear regression in time for multiple linear regression in time series

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, 21 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 16-05).

    Publikation: Working paper › Forskning

  56. Udgivet

    Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Models

    Johansen, Søren & Nielsen, B., jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 321-348 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  57. Udgivet

    Rejoinder: Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 15 jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 374-381 8 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  58. 2017
  59. Udgivet

    Cointegration between trends and their estimators in state space models and CVAR models

    Johansen, Søren & Tabor, M. N., 2017, 13 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-02).

    Publikation: Working paper › Forskning

  60. Udgivet

    Improved inference on cointegrating vectors in the presence of a near unit root using adjusted quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 2017, 19 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-09).

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 8722