Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- 2024
- Udgivet
WEAK CONVERGENCE TO DERIVATIVES OF FRACTIONAL BROWNIAN MOTION
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2024, I: Econometric Theory. s. 1-16Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2023
- Udgivet
A model where the least trimmed squares estimator is maximum likelihood
Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 2023, I: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. 85, 3, s. 886-912Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2020
- Udgivet
Data Revisions and the Statistical Relation of Global Mean Sea Level and Surface Temperature
Hillebrand, E., Johansen, Søren & Schmith, T., dec. 2020, I: Econometrics. 8, 4, 19 s., 41.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2019
- Udgivet
Corrigendum: Analysis of the forward search using some new results for martingales and empirical processes
Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., nov. 2019, I: Bernoulli. 25, 4A, s. 3201Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models
Johansen, Søren, 10 jan. 2019, I: Econometrics. 7, 1, 10 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Boundedness of M-estimators for linear regression in time series
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, I: Econometric Theory. 35, 3, s. 653-683Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2019, I: Journal of Time Series Analysis. 40, 4, s. 519-543Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2018
- Udgivet
Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., feb. 2018, I: Journal of Econometrics. 202, 2, s. 214-229Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2017
- Udgivet
Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models
Johansen, Søren & Tabor, M. N., 22 aug. 2017, I: Econometrics. 5, 3, s. 1-15 15 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles
Franchi, M. & Johansen, Søren, 14 jun. 2017, I: Econometrics. 5, 2, s. 1-20 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2016
- Udgivet
Rejoinder: Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models
Johansen, Søren & Nielsen, B., 15 jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 374-381 8 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Models
Johansen, Søren & Nielsen, B., jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 321-348 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Analysis of the Forward Search using some new results for martingales and empirical processes
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, I: Bernoulli. 22, 2, s. 1131-1183 53 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
THE ROLE OF INITIAL VALUES IN CONDITIONAL SUM-OF-SQUARES ESTIMATION OF NONSTATIONARY FRACTIONAL TIME SERIES MODELS
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 11 maj 2015, I: Econometric Theory. 32, s. 1095-1139 45 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy
Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I: Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2014
- Udgivet
An Asymptotic Invariance Property of Common Trends under Linear Transformations of the Data
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2014, I: Journal of Econometrics. 178, Part 2, s. 310-315 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2013
- Udgivet
Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model
Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I: Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Necessary Moment Condition for the Fractional Central Limit Theorem
Johansen, Søren & Nielsen, M., 2012, I: Econometric Theory. 28, s. 671-679 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical analysis of global surface temperature and sea level using cointegration methods
Schmidt, T., Johansen, Søren & Thejll, P., 2012, I: Journal of Climate. 25, 22, s. 7822-7833 12 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The analysis of nonstationary time series using regression, correlation and cointegration
Johansen, Søren, 2012, I: Contemporary Economics. 6, 2, s. 40-57 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2011
- Udgivet
On a Graphical Technique for Evaluating Some Rational Expectations Models
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2011, I: Journal of Time Series Econometrics. 3, 1, s. Article 9 27 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2010
- Udgivet
Discussion: The Forward Search: Theory and Data Analysis
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2010, I: Journal of the Korean Statistical Society. 39, 2, s. 137-145 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Forskning
- Udgivet
Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model
Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 51-66 16 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 2, s. 262-273 12 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate
Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 117-129 13 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2009
- Udgivet
Representation of cointegrated autoregressive processes with application to fractional processes
Johansen, Søren, 2009, I: Econometric Reviews. 28, 1-3, s. 121-145 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2008
- Udgivet
A representation theory for a class of vector autoregressive models for fractional processes
Johansen, Søren, 2008, I: Econometric Theory. 24, 3, s. 651-676 26 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Hoover, K. D., Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2008, I: American Economic Review (Print Edition). 2 (Papers & Proceedings), s. 251–255 5 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning
- Udgivet
Automatic selection of indicators in a fully saturated regression
Hendry, D. F., Johansen, Søren & Santos, C., 2008, I: Computational Statistics. 23, 2, s. 317-335 19 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Exact rational expectations, cointegration, and reduced rank regression
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2008, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 138, 9, s. 2738-2748 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2007
- Udgivet
Comment on "A Semi-Empirical Approach to Projecting Future Sea-Level Rise"
Johansen, Søren, Schmith, T. & Thejll, P., 2007, I: Science. 317, 5846, s. 1866Publikation: Bidrag til tidsskrift › Letter › Forskning
- 2006
- Udgivet
Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model
Johansen, Søren, 2006, I: Journal of Econometrics. 132, s. 81-115Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2005
- Udgivet
A Note on testing restrictions for the cointegration parameters of a VAR with I(2) variables
Johansen, Søren & Lütkepohl, H., 2005, I: Econometric Theory. 21, s. 653-658Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Moderne Økonometri
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, I: Samfundsøkonomen. 3, s. 4-7Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2005, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 67, 1, s. 93-104Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2004
- Udgivet
Discussion of: Pesaran, M.H., Schuermann T., and Weiner S. M., Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model
Johansen, Søren, 2004, I: Journal of Business and Economic Statistics. 22, 2, s. 169-172Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Kointegration og fælles stokastiske trende
Johansen, Søren, 2004, I: mat Matilde. 19, s. 11-13Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted constant and linear term
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2004, I: Econometrics Journal. 7, s. 389-397Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2003
- Udgivet
'The variance of the estimated roots in a cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2003, I: Journal of Time Series Analysis. 24, 6, s. 663-678Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2002
- Udgivet
A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vectors
Johansen, Søren, 2002, I: Journal of Econometrics. 111, 2, s. 195-221Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Small Sample Correction of the Test for Cointegrating Rank in the Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren, 2002, I: Econometrica. 70, s. 1929-1961 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Discussion of: Jansen, E.S., Statistical issues in macroeconomic modelling
Johansen, Søren, 2002, I: Scandinavian Journal of Statistics. 29, s. 213-216Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2000
- Udgivet
A Bartlett correction factor for tests on the cointegrating relations
Johansen, Søren, 2000, I: Econometric Theory. 16, 5, s. 740-778 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend
Johansen, Søren, Nielsen, B. & Mosconi, R., 2000, I: Econometrics Journal. 3, 2, s. 216-249 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Modelling cointegration in the vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2000, I: Economic Modelling. 17, 3, s. 359-373 15 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1999
- Udgivet
Likelihood Analysis of Seasonal Cointegration
Johansen, Søren & Schaumburg, E., 1999, I: Journal of Econometrics. 88, 2, s. 301-339 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models
Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1999, I: Econometrics Journal. 2, 2, s. 306-333 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, 1, s. 73-91 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1998
- Udgivet
Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems
Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1997
- Udgivet
Likelihood analysis of the I(2) model
Johansen, Søren, 1997, I: Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1995
- Udgivet
A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables
Johansen, Søren, 1995, I: Econometric Theory. 11, 1, s. 25-59 35 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Diskussion of Tong, H.: A personal overview of non-linear time series analysis from a chaos perspective
Johansen, Søren, 1995, I: Scandinavian Journal of Statistics. 22, s. 428-430Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration
Johansen, Søren, 1995, I: Journal of Econometrics. 69, 1, s. 111-132Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables
Johansen, Søren, 1995, I: Economic Journal. 105, 429, s. 302-320Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1994
- Udgivet
Estimating Systems of Trending Variables
Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 3, s. 351-386Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I: Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables
Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 2, s. 205-229Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1992
- Udgivet
A Representation of Vector Autoregressive Processes Integrated of Order 2.
Johansen, Søren, 1992, I: Econometric Theory. 8, s. 188-202Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration in partial systems and the efficiency of single-equation analysis
Johansen, Søren, 1992, I: Journal of Econometrics. 52, s. 389-402Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Determination of Cointegration Rank in the Presense of a Linear Trend
Johansen, Søren, 1992, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 54, 3, s. 384-97Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1992, I: Journal of Econometrics. 53, 1-3, s. 211-244Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data
Johansen, Søren, 1992, I: Journal of Policy Modeling. 14, 3, s. 313-334Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1991
- Udgivet
Comments on E.E. Leamer: A Baysian perspective in inference from macroeconomic data
Johansen, Søren, 1991, I: Scandinavian Journal of Economics. 93, s. 249-51Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
Johansen, Søren, 1991, I: Econometrica. 59, 6, s. 1551-80Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Globally Convergent Algorithms for Maximizing Likelihood Function
Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, Steffen, 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-877 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Globally convergent algorithms for maximizing a likelihood function
Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, S. L., 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-77Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1990
- Udgivet
A Survey of Product-Integration with a View Towards Applications in Survival Analysis.
Johansen, Søren & Gill, R. D., 1990, I: Annals of Statistics. 18, s. 1501-1555 55 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Hotelling's Theorem on the Volume of Tubes: some Illustrations in Simultaneous Inference and Data Analysis.
Johansen, Søren & Johnstone, I., 1990, I: Annals of Statistics. 2, s. 652-684 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210 (1990). (With K. Juselius)
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1990, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52, s. 169-210 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1988
- Udgivet
Statistical Analysis of Cointegration Vectors.
Johansen, Søren, 1988, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 12, s. 231-254 24 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Mathematical Structure of Error Correction Models
Johansen, Søren, 1988, I: Contemporary Mathematics. 80, s. 359--386 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1987
- Udgivet
Estimation of Proportional Covariances.
Johansen, Søren & Tolver Jensen, S., 1987, I: Statistics & Probability Letters. 6, s. 83-85 3 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Asymptotic Properties of the Cornish-Bowden Eisenthal Median Estimator.
Johansen, Søren & Dalgaard, P., 1987, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 15, s. 279-299 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3632
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3583
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3318
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet