A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vectors
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
VAR model, Cointegration, Smalll sample propirties, Barlett Correction
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Tidsskrift | Journal of Econometrics |
| Vol/bind | 111 |
| Udgave nummer | 2 |
| Sider (fra-til) | 195-221 |
| ISSN | 0304-4076 |
| Status | Udgivet - 2002 |
ID: 79229