Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. 2018
  2. Udgivet

    Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2 dec. 2018, I : Journal of Time Series Analysis. 40, 4, s. 519-543

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I : Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., feb. 2018, I : Journal of Econometrics. 202, 2, s. 214-229

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 8722