Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. Udgivet

    'The variance of the estimated roots in a cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2003, I : Journal of Time Series Analysis. 24, 6, s. 663-678

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  2. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 2003, Recent Developments in Time Series, Vol I. Newbold, P. & Leyborne, S. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 243-272

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  3. Udgivet

    More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted drift term

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2003, Københavns Universitet, s. 1-11.

    Publikation: Working paperForskning

ID: 8722