Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. 1995
  2. Udgivet

    A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables

    Johansen, Søren, 1995, I : Econometric Theory. 11, 1, s. 25-59 35 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Diskussion of Tong, H.: A personal overview of non-linear time series analysis from a chaos perspective

    Johansen, Søren, 1995, I : Scandinavian Journal of Statistics. 22, s. 428-430

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet

    Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration

    Johansen, Søren, 1995, I : Journal of Econometrics. 69, 1, s. 111-132

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models

    Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

  6. Udgivet

    Test for cointegration rank in partial systems

    Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables

    Johansen, Søren, 1995, I : Economic Journal. 105, 429, s. 302-320

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 8722