Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Udgivet
Asymptotic Theory for Iterated One-Step Huber-Skip Estimators
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2011, Kbh.: Department of Economics, University of Copenhagen, 17 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Models
Johansen, Søren & Nielsen, B., jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 321-348 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic analysis of the Forward Search
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 1, Bind 13).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems
Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Automatic selection of indicators in a fully saturated regression
Hendry, D. F., Johansen, Søren & Santos, C., 2008, I: Computational Statistics. 23, 2, s. 317-335 19 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Boundedness of M-estimators for linear regression in time series
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, I: Econometric Theory. 35, 3, s. 653-683Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration: Overview and Development
Johansen, Søren, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Kreiss, J-P., Davis, R. A. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 671-693 23 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend
Johansen, Søren, Nielsen, B. & Mosconi, R., 2000, I: Econometrics Journal. 3, 2, s. 216-249 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models
Johansen, Søren, 10 jan. 2019, I: Econometrics. 7, 1, 10 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration and Adjustment in the Infinite Order CVAR Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models
Johansen, Søren, 29 maj 2018, 9 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-05).Publikation: Working paper › Forskning
ID: 8722
Flest downloads
-
3634
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3585
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3320
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet