Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Udgivet
Some Econometric Results for the Blanchard-Watson Bubble Model
Johansen, Søren & Lange, Theis, 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 9 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Selecting a Regression Saturated by Indicators
Hendry, D. F., Johansen, Søren & Santos, C., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 17 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Representation of cointegrated autoregressive processes with application to fractional processes
Johansen, Søren, 2009, I: Econometric Reviews. 28, 1-3, s. 121-145 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Representation of Cointegrated Autoregressive Processes with Application to Fractional Processes
Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-23.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Rejoinder: Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models
Johansen, Søren & Nielsen, B., 15 jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 374-381 8 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Reduced Rank Regression
Johansen, Søren, 2008, The New Palgrave Dictionary of Economics. Durlauf, S. N. & Blume, L. E. (red.). 2 udg. Palgrave Macmillan, 7 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models
Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1992, Institute of Economics, University of Copenhagen, 20 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models
Johansen, Søren & Hansen, Henrik, 1993, København, s. 20.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I: Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Outlier detection algorithms for least squares time series regression
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 2014).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Optimal hedging with the cointegrated vector autoregressive model
Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 11 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 22, Bind 2014).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
On a Numerical and Graphical Technique for Evaluating some Models Involving Rational Expectations
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 30 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
On a Graphical Technique for Evaluating Some Rational Expectations Models
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2011, I: Journal of Time Series Econometrics. 3, 1, s. Article 9 27 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2019, I: Journal of Time Series Analysis. 40, 4, s. 519-543Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 29 maj 2018, 27 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-04).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted drift term
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2003, Københavns Universitet, s. 1-11.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted constant and linear term
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2004, I: Econometrics Journal. 7, s. 389-397Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Moderne Økonometri
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, I: Samfundsøkonomen. 3, s. 4-7Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Models Where the Least Trimmed Squares and Least Median of Squares Estimators Are Maximum Likelihood
Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 27 sep. 2019, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-11).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Modelling cointegration in the vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2000, I: Economic Modelling. 17, 3, s. 359-373 15 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy
Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I: Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210 (1990). (With K. Juselius)
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1990, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52, s. 169-210 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Applications to the Demand for Money
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, General-to-SpecificModelling, Vol I. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 512-553Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models
Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model
Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 51-66 16 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood based inference for cointegration of non stationary time series
Johansen, Søren, 1993, København, s. 30.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Likelihood analysis of the I(2) model
Johansen, Søren, 1997, I: Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood analysis of the I(2) model
Johansen, Søren, 2003, Recent Developments in Time Series, Vol I. Newbold, P. & Leyborne, S. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 243-272Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Likelihood Inference for a Nonstationary Fractional Autoregressive Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 45 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Likelihood Inference for a Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 41 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Likelihood Based Inference for Cointegration of Non-Stationary Time Series
Johansen, Søren, Cox, D. R. (red.), Barndorff-Nielsen, O. E. (red.) & Hinkley, D. (red.), 1996, Likelihood, Time Series with Econometric and other Applications. Cox, D. R., Hinkley, D. & Barndorff-Nielsen, O. E. (red.). Taylor & FrancisPublikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Likelihood Analysis of Seasonal Cointegration
Johansen, Søren & Schaumburg, E., 1999, I: Journal of Econometrics. 88, 2, s. 301-339 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model
Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Kointegration og fælles stokastiske trende
Johansen, Søren, 2004, I: mat Matilde. 19, s. 11-13Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Improved inference on cointegrating vectors in the presence of a near unit root using adjusted quantiles
Franchi, M. & Johansen, Søren, 2017, 19 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-09).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles
Franchi, M. & Johansen, Søren, 14 jun. 2017, I: Econometrics. 5, 2, s. 1-20 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration
Johansen, Søren, 1995, I: Journal of Econometrics. 69, 1, s. 111-132Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Identifying Restrictions of Linear Equations
Johansen, Søren, 1992, København, s. 18.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I: Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Identification of the Long-Run and the Short-Run Structure. An Application to the ISLM Model
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1992, Københavns Universitet, s. 35.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Hotelling's Theorem on the Volume of Tubes: some Illustrations in Simultaneous Inference and Data Analysis.
Johansen, Søren & Johnstone, I., 1990, I: Annals of Statistics. 2, s. 652-684 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Granger's Representation Theorem and Multicointegration
Engsted, T. & Johansen, Søren, 1999, Cointegration, Causality and Forecasting: Festschrift in Honour of Clive Granger. Engle, R. & White, H. (red.). Oxford University Press, s. 200-212 12 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Globally convergent algorithms for maximizing a likelihood function
Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, S. L., 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-77Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Globally Convergent Algorithms for Maximizing Likelihood Function
Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, Steffen, 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-877 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Extracting information from the data: a European view on empirical macro
Juselius, Katarina & Johansen, Søren, 2006, Post Walrasian Macroeconomics: Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Colander, D. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 301-333Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Extracting Information from the Data: A European View on Empirical Macro
Johansen, Søren & Juselius, K., 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-26.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Exact rational expectations, cointegration, and reduced rank regression
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2008, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 138, 9, s. 2738-2748 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Exact Rational Expectations, Cointegration, and Reduced Rank Regression
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 10 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Estimation of Proportional Covariances.
Johansen, Søren & Tolver Jensen, S., 1987, I: Statistics & Probability Letters. 6, s. 83-85 3 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3634
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3584
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3319
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet