Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Udgivet
Modelling cointegration in the vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2000, I: Economic Modelling. 17, 3, s. 359-373 15 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Models Where the Least Trimmed Squares and Least Median of Squares Estimators Are Maximum Likelihood
Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 27 sep. 2019, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-11).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Moderne Økonometri
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, I: Samfundsøkonomen. 3, s. 4-7Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted constant and linear term
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2004, I: Econometrics Journal. 7, s. 389-397Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted drift term
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2003, Københavns Universitet, s. 1-11.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2019, I: Journal of Time Series Analysis. 40, 4, s. 519-543Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 29 maj 2018, 27 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-04).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
On a Graphical Technique for Evaluating Some Rational Expectations Models
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2011, I: Journal of Time Series Econometrics. 3, 1, s. Article 9 27 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On a Numerical and Graphical Technique for Evaluating some Models Involving Rational Expectations
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 30 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Optimal hedging with the cointegrated vector autoregressive model
Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 11 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 22, Bind 2014).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Outlier detection algorithms for least squares time series regression
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 2014).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I: Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models
Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1992, Institute of Economics, University of Copenhagen, 20 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models
Johansen, Søren & Hansen, Henrik, 1993, København, s. 20.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Reduced Rank Regression
Johansen, Søren, 2008, The New Palgrave Dictionary of Economics. Durlauf, S. N. & Blume, L. E. (red.). 2 udg. Palgrave Macmillan, 7 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Rejoinder: Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models
Johansen, Søren & Nielsen, B., 15 jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 374-381 8 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Representation of Cointegrated Autoregressive Processes with Application to Fractional Processes
Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-23.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Representation of cointegrated autoregressive processes with application to fractional processes
Johansen, Søren, 2009, I: Econometric Reviews. 28, 1-3, s. 121-145 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Selecting a Regression Saturated by Indicators
Hendry, D. F., Johansen, Søren & Santos, C., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 17 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Some Econometric Results for the Blanchard-Watson Bubble Model
Johansen, Søren & Lange, Theis, 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 9 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren, 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 2, s. 262-273 12 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models
Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1999, I: Econometrics Journal. 2, 2, s. 306-333 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical Analysis of Cointegration Vectors
Johansen, Søren, 1991, Long-Run Economic Relationships-Readings in Cointegration. Granger, C. & Engle, R. (red.). Oxford University Press, s. 131-52Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Statistical Analysis of Cointegration Vectors.
Johansen, Søren, 1988, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 12, s. 231-254 24 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3631
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3582
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3318
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet