Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
91 - 100 ud af 170Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Likelihood Inference for a Nonstationary Fractional Autoregressive Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 45 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  2. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 1997, I: Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 2003, Recent Developments in Time Series, Vol I. Newbold, P. & Leyborne, S. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 243-272

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  4. Udgivet

    Likelihood based inference for cointegration of non stationary time series

    Johansen, Søren, 1993, København, s. 30.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 51-66 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models

    Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Applications to the Demand for Money

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, General-to-SpecificModelling, Vol I. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 512-553

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  9. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210 (1990). (With K. Juselius)

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1990, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52, s. 169-210 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy

    Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I: Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...6 7 8 9 10 11 12 13 ...17 Næste

ID: 8722