Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
141 - 150 ud af 170Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2015
  2. Udgivet

    Time Series: Cointegration

    Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322-330 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Formidling

  3. Udgivet

    Times Series: Cointegration

    Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). 2 udg. Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322--330 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Formidling

  4. Udgivet

    THE ROLE OF INITIAL VALUES IN CONDITIONAL SUM-OF-SQUARES ESTIMATION OF NONSTATIONARY FRACTIONAL TIME SERIES MODELS

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 11 maj 2015, I: Econometric Theory. 32, s. 1095-1139 45 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. 2016
  6. Udgivet

    Analysis of the Forward Search using some new results for martingales and empirical processes

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, I: Bernoulli. 22, 2, s. 1131-1183 53 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2016, 28 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 16-07).

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Tightness of M-estimators for multiple linear regression in time for multiple linear regression in time series

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, 21 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 16-05).

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Models

    Johansen, Søren & Nielsen, B., jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 321-348 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Rejoinder: Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 15 jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 374-381 8 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. 2017
  12. Udgivet

    Cointegration between trends and their estimators in state space models and CVAR models

    Johansen, Søren & Tabor, M. N., 2017, 13 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-02).

    Publikation: Working paper › Forskning

  13. Udgivet

    Improved inference on cointegrating vectors in the presence of a near unit root using adjusted quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 2017, 19 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-09).

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1...11 12 13 14 15 16 17 Næste

ID: 8722