Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
21 - 30 ud af 76Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2012
  2. Udgivet

    A Necessary Moment Condition for the Fractional Central Limit Theorem

    Johansen, Søren & Nielsen, M., 2012, I: Econometric Theory. 28, s. 671-679 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Statistical analysis of global surface temperature and sea level using cointegration methods

    Schmidt, T., Johansen, Søren & Thejll, P., 2012, I: Journal of Climate. 25, 22, s. 7822-7833 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    The analysis of nonstationary time series using regression, correlation and cointegration

    Johansen, Søren, 2012, I: Contemporary Economics. 6, 2, s. 40-57 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. 2011
  6. Udgivet

    On a Graphical Technique for Evaluating Some Rational Expectations Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2011, I: Journal of Time Series Econometrics. 3, 1, s. Article 9 27 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. 2010
  8. Udgivet

    Discussion: The Forward Search: Theory and Data Analysis

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2010, I: Journal of the Korean Statistical Society. 39, 2, s. 137-145 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Forskning

  9. Udgivet

    Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 51-66 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 2, s. 262-273 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate

    Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 117-129 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. 2009
  13. Udgivet

    Representation of cointegrated autoregressive processes with application to fractional processes

    Johansen, Søren, 2009, I: Econometric Reviews. 28, 1-3, s. 121-145 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. 2008
  15. Udgivet

    A representation theory for a class of vector autoregressive models for fractional processes

    Johansen, Søren, 2008, I: Econometric Theory. 24, 3, s. 651-676 26 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste

ID: 8722