Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
11 - 20 ud af 76Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Globally Convergent Algorithms for Maximizing Likelihood Function

    Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, Steffen, 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-877 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Statistical Analysis of Cointegration Vectors.

    Johansen, Søren, 1988, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 12, s. 231-254 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren, 1991, I: Econometrica. 59, 6, s. 1551-80

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend

    Johansen, Søren, Nielsen, B. & Mosconi, R., 2000, I: Econometrics Journal. 3, 2, s. 216-249 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 1997, I: Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    An Asymptotic Invariance Property of Common Trends under Linear Transformations of the Data

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2014, I: Journal of Econometrics. 178, Part 2, s. 310-315 6 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Diskussion of Tong, H.: A personal overview of non-linear time series analysis from a chaos perspective

    Johansen, Søren, 1995, I: Scandinavian Journal of Statistics. 22, s. 428-430

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Determination of Cointegration Rank in the Presense of a Linear Trend

    Johansen, Søren, 1992, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 54, 3, s. 384-97

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model

    Johansen, Søren, 2006, I: Journal of Econometrics. 132, s. 81-115

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste

ID: 8722