Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
1 - 23 ud af 23Pr. side: 50
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2011
  2. Udgivet

    An extension of cointegration to fractional autoregressive processes

    Johansen, Søren, 2011, The Yearbook of the Finnish Statistical Society 2010. Helsinki: Finnish Statistical Society, s. 20-34 15 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  3. 2009
  4. Udgivet

    An analysis of the indicator saturation estimator as a robust regression estimator

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2009, The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honour of David F. Hendry. Shepard, N. & Castle, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 1-36 36 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  5. Udgivet

    Cointegration: Overview and Development

    Johansen, Søren, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Kreiss, J-P., Davis, R. A. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 671-693 23 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  6. 2008
  7. Udgivet

    Correlation, regression, and cointegration of nonstationary economic time series

    Johansen, Søren, 2008, Bulletin of the International Statistical Institute vol. LXII: Proceedings of the 56th session of the International Statistical Institute, 22-29 August 2007, Lisboa, Portugal. Gomes, M. I., Martins, J. A. P. & Silva, J. A. (red.). Instituto Nacional de Estatística, s. 19-26 8 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Reduced Rank Regression

    Johansen, Søren, 2008, The New Palgrave Dictionary of Economics. Durlauf, S. N. & Blume, L. E. (red.). 2 udg. Palgrave Macmillan, 7 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  9. 2006
  10. Udgivet

    Cointegration: a survey

    Johansen, Søren, 2006, Handbook of Econometrics: Vol 1 Econometric Theory. Mills, T. C. & Palgrave, K. P. (red.). Palgrave Macmillan, Bind 1. s. 540-577

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  11. Udgivet

    Confronting the Economic Model with the Data

    Johansen, Søren, 2006, Post Walrasian Macroeconomics. Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Colander, D. (red.). Cambridge University Press, s. 287-300

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  12. Udgivet

    Extracting information from the data: a European view on empirical macro

    Juselius, Katarina & Johansen, Søren, 2006, Post Walrasian Macroeconomics: Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Colander, D. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 301-333

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  13. 2005
  14. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Applications to the Demand for Money

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, General-to-SpecificModelling, Vol I. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 512-553

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  15. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in the UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 2005, General-to-Specific Modelling, Vol II. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 589-610

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  16. 2004
  17. Udgivet

    A Small Sample Correction of the Dickey-Fuller Test

    Johansen, Søren, 2004, New Directions in Macromodelling. Elsevier, s. 49-68

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  18. Udgivet

    Cointegration; a survey

    Johansen, Søren, 2004, Palgrave Handbook of Econometrics: Volume 1. Bind 1, Chapter 15 udg. Palgrave Macmillan: Palgrave Macmillan, s. 1-37

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  19. Udgivet

    Erik Sparre Andersen

    Johansen, Søren, 2004, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: oversigt over Selskabets virksomhed 2002-2003. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, s. 231-239 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  20. 2003
  21. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 2003, Recent Developments in Time Series, Vol I. Newbold, P. & Leyborne, S. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 243-272

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  22. 2001
  23. Udgivet

    Cointegration in the VAR model

    Johansen, Søren, Pena, D. (red.), Tiao, G. C. (red.) & Tsay, R. S. (red.), 2001, A Course in Time Series Analysis. New York: Wiley

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  24. Udgivet

    Cointegration in the VAR model

    Johansen, Søren, 2001, A Course in Time Series Analysis. Peña, D., Tiao, G. C. & Tsay, R. S. (red.). Wiley, s. 408-435 28 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  25. 1999
  26. Udgivet

    Granger's Representation Theorem and Multicointegration

    Engsted, T. & Johansen, Søren, 1999, Cointegration, Causality and Forecasting: Festschrift in Honour of Clive Granger. Engle, R. & White, H. (red.). Oxford University Press, s. 200-212 12 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  27. Udgivet

    Statistical Analysis of some Non-Stationary Time series

    Johansen, Søren, 1999, Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Strøm, S. (red.). Cambridge University Press, s. 433-457 25 s. (Econometric Society Monographs; Nr. 31).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  28. 1996
  29. Udgivet

    Likelihood Based Inference for Cointegration of Non-Stationary Time Series

    Johansen, Søren, Cox, D. R. (red.), Barndorff-Nielsen, O. E. (red.) & Hinkley, D. (red.), 1996, Likelihood, Time Series with Econometric and other Applications. Cox, D. R., Hinkley, D. & Barndorff-Nielsen, O. E. (red.). Taylor & Francis

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  30. 1994
  31. Udgivet

    Testing Exogeneity and the Order of Cointegration in U.K. Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1994, Testing Exogeneity. Advanced Texts in Econometrics. Ericsson, N. & Irons, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 121-143

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  32. 1992
  33. Udgivet

    An I(2) Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity between Australia and the United States

    Johansen, Søren, 1992, Macroeconomic Modeling of the Long Run. Hargreaves, C. (red.). England: Elgar, s. 229-248

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  34. 1991
  35. Udgivet

    Statistical Analysis of Cointegration Vectors

    Johansen, Søren, 1991, Long-Run Economic Relationships-Readings in Cointegration. Granger, C. & Engle, R. (red.). Oxford University Press, s. 131-52

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  36. Udgivet

    The Power Function of the Likelihood Ratio Test for Cointegration

    Johansen, Søren, 1991, Econometric Decision Models: New Methods of Modeling and Applications: Proceedings of the 2nd International Conference on Econometric Decision Models. Gruber, J. (red.). Springer, s. 324-335 23 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

ID: 8722