Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Udgivet
A Small Sample Correction of the Dickey-Fuller Test
Johansen, Søren, 2004, New Directions in Macromodelling. Elsevier, s. 49-68Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
An I(2) Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity between Australia and the United States
Johansen, Søren, 1992, Macroeconomic Modeling of the Long Run. Hargreaves, C. (red.). England: Elgar, s. 229-248Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
An analysis of the indicator saturation estimator as a robust regression estimator
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2009, The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honour of David F. Hendry. Shepard, N. & Castle, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 1-36 36 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
An extension of cointegration to fractional autoregressive processes
Johansen, Søren, 2011, The Yearbook of the Finnish Statistical Society 2010. Helsinki: Finnish Statistical Society, s. 20-34 15 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Cointegration: Overview and Development
Johansen, Søren, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Kreiss, J-P., Davis, R. A. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 671-693 23 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Cointegration in the VAR model
Johansen, Søren, 2001, A Course in Time Series Analysis. Peña, D., Tiao, G. C. & Tsay, R. S. (red.). Wiley, s. 408-435 28 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Cointegration in the VAR model
Johansen, Søren, Pena, D. (red.), Tiao, G. C. (red.) & Tsay, R. S. (red.), 2001, A Course in Time Series Analysis. New York: WileyPublikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Cointegration: a survey
Johansen, Søren, 2006, Handbook of Econometrics: Vol 1 Econometric Theory. Mills, T. C. & Palgrave, K. P. (red.). Palgrave Macmillan, Bind 1. s. 540-577Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Cointegration; a survey
Johansen, Søren, 2004, Palgrave Handbook of Econometrics: Volume 1. Bind 1, Chapter 15 udg. Palgrave Macmillan: Palgrave Macmillan, s. 1-37Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Confronting the Economic Model with the Data
Johansen, Søren, 2006, Post Walrasian Macroeconomics. Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Colander, D. (red.). Cambridge University Press, s. 287-300Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
ID: 8722
Flest downloads
-
3632
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3583
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3318
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet