Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
51 - 66 ud af 66Pr. side: 50
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2001
  2. Udgivet

    Controlling Inflation in a Cointegrated Vector Autoregressive Model with an Application to US Data

    Juselius, Katarina & Johansen, Søren, 2001, Department of Economics, University of Copenhagen, 41 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. 1995
  4. Udgivet

    Test for cointegration rank in partial systems

    Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. 1994
  6. Udgivet

    A Likelihood Analysis of The I(2) Model

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1994, Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-Stationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. 1993
  10. Udgivet

    Likelihood based inference for cointegration of non stationary time series

    Johansen, Søren, 1993, København, s. 30.

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. Udgivet

    Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models

    Johansen, Søren & Hansen, Henrik, 1993, København, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. 1992
  13. Udgivet

    Identification of the Long-Run and the Short-Run Structure. An Application to the ISLM Model

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1992, Københavns Universitet, s. 35.

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. Udgivet

    Identifying Restrictions of Linear Equations

    Johansen, Søren, 1992, København, s. 18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  15. Udgivet

    Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models

    Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1992, Institute of Economics, University of Copenhagen, 20 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  16. Udgivet

    The Role of the Constant Term in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1992, Københavns Universitet, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  17. 1991
  18. Udgivet

    A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Universitet, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  19. Udgivet

    An I(2) Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity between Australia and USA

    Johansen, Søren, 1991, København, Kbh.Univ., s. 25.

    Publikation: Working paper › Forskning

  20. Udgivet

    Determination of Cointegration Rank in the Presence of Linear Trend

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Universitet, s. 15.

    Publikation: Working paper › Forskning

  21. Udgivet

    Estimating Systems of Trending Variables

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Univiversitet, s. 35.

    Publikation: Working paper › Forskning

  22. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Universitet, s. 31.

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1 2 Næste

ID: 8722