Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
76 - 100 ud af 167Pr. side: 25
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2007
  2. Udgivet

    Selecting a Regression Saturated by Indicators

    Hendry, D. F., Johansen, Søren & Santos, C., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren, 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Testing Hypotheses in an I(2) Model with Applications to the Persistent Long Swings in the Dmk/$ Rate

    Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 33 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. 2006
  6. Udgivet

    Cointegration. Overview and Development

    Johansen, Søren, 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Cointegration: a survey

    Johansen, Søren, 2006, Handbook of Econometrics: Vol 1 Econometric Theory. Mills, T. C. & Palgrave, K. P. (red.). Palgrave Macmillan, Bind 1. s. 540-577

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  8. Udgivet

    Confronting the Economic Model with the Data

    Johansen, Søren, 2006, Post Walrasian Macroeconomics. Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Colander, D. (red.). Cambridge University Press, s. 287-300

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  9. Udgivet

    Extracting information from the data: a European view on empirical macro

    Juselius, Katarina & Johansen, Søren, 2006, Post Walrasian Macroeconomics: Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Colander, D. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 301-333

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  10. Udgivet

    Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model

    Johansen, Søren, 2006, I: Journal of Econometrics. 132, s. 81-115

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. 2005
  12. Udgivet

    A Note on testing restrictions for the cointegration parameters of a VAR with I(2) variables

    Johansen, Søren & Lütkepohl, H., 2005, I: Econometric Theory. 21, s. 653-658

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    A Representation Theory for a Class of Vector Autoregressive Models for Fractional Processes

    Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. Udgivet

    Confronting the Economic Model with the Data

    Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-13.

    Publikation: Working paper › Forskning

  15. Udgivet

    Extracting Information from the Data: A European View on Empirical Macro

    Johansen, Søren & Juselius, K., 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  16. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Applications to the Demand for Money

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, General-to-SpecificModelling, Vol I. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 512-553

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  17. Udgivet

    Moderne Økonometri

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, I: Samfundsøkonomen. 3, s. 4-7

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  18. Udgivet

    Representation of Cointegrated Autoregressive Processes with Application to Fractional Processes

    Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  19. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in the UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 2005, General-to-Specific Modelling, Vol II. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 589-610

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  20. Udgivet

    The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2005, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 67, 1, s. 93-104

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  21. 2004
  22. Udgivet

    A Small Sample Correction of the Dickey-Fuller Test

    Johansen, Søren, 2004, Afdeling for Anvendt Matematek og Statistik / Københavns Universitet, s. 1-18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  23. Udgivet

    A Small Sample Correction of the Dickey-Fuller Test

    Johansen, Søren, 2004, New Directions in Macromodelling. Elsevier, s. 49-68

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  24. Udgivet

    Cointegration; An Overview

    Johansen, Søren, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet, s. 1-37.

    Publikation: Working paper › Forskning

  25. Udgivet

    Cointegration; a survey

    Johansen, Søren, 2004, Palgrave Handbook of Econometrics: Volume 1. Bind 1, Chapter 15 udg. Palgrave Macmillan: Palgrave Macmillan, s. 1-37

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  26. Udgivet

    Discussion of: Pesaran, M.H., Schuermann T., and Weiner S. M., Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model

    Johansen, Søren, 2004, I: Journal of Business and Economic Statistics. 22, 2, s. 169-172

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  27. Udgivet

    Erik Sparre Andersen

    Johansen, Søren, 2004, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: oversigt over Selskabets virksomhed 2002-2003. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, s. 231-239 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  28. Udgivet

    Kointegration og fælles stokastiske trende

    Johansen, Søren, 2004, I: mat Matilde. 19, s. 11-13

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  29. Udgivet

    More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted constant and linear term

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2004, I: Econometrics Journal. 7, s. 389-397

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste

ID: 8722