Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Udgivet
WEAK CONVERGENCE TO DERIVATIVES OF FRACTIONAL BROWNIAN MOTION
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2024, I: Econometric Theory. s. 1-16Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2005, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 67, 1, s. 93-104Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., feb. 2018, I: Journal of Econometrics. 202, 2, s. 214-229Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The analysis of nonstationary time series using regression, correlation and cointegration
Johansen, Søren, 2012, I: Contemporary Economics. 6, 2, s. 40-57 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables
Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 2, s. 205-229Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables
Johansen, Søren, 1995, I: Economic Journal. 105, 429, s. 302-320Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Mathematical Structure of Error Correction Models
Johansen, Søren, 1988, I: Contemporary Mathematics. 80, s. 359--386 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Asymptotic Properties of the Cornish-Bowden Eisenthal Median Estimator.
Johansen, Søren & Dalgaard, P., 1987, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 15, s. 279-299 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate
Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 117-129 13 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3634
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3585
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3320
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet