Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Udgivet
Likelihood Inference for a Nonstationary Fractional Autoregressive Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 45 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Likelihood analysis of the I(2) model
Johansen, Søren, 1997, I: Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood analysis of the I(2) model
Johansen, Søren, 2003, Recent Developments in Time Series, Vol I. Newbold, P. & Leyborne, S. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 243-272Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Likelihood based inference for cointegration of non stationary time series
Johansen, Søren, 1993, København, s. 30.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model
Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 51-66 16 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models
Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Applications to the Demand for Money
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, General-to-SpecificModelling, Vol I. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 512-553Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210 (1990). (With K. Juselius)
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1990, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52, s. 169-210 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy
Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I: Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3637
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3585
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3320
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet