Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
1 - 25 ud af 76Pr. side: 25
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 1987
  2. Udgivet

    Estimation of Proportional Covariances.

    Johansen, Søren & Tolver Jensen, S., 1987, I: Statistics & Probability Letters. 6, s. 83-85 3 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    The Asymptotic Properties of the Cornish-Bowden Eisenthal Median Estimator.

    Johansen, Søren & Dalgaard, P., 1987, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 15, s. 279–-299 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. 1988
  5. Udgivet

    Statistical Analysis of Cointegration Vectors.

    Johansen, Søren, 1988, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 12, s. 231-254 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    The Mathematical Structure of Error Correction Models

    Johansen, Søren, 1988, I: Contemporary Mathematics. 80, s. 359–--386 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. 1990
  8. Udgivet

    A Survey of Product-Integration with a View Towards Applications in Survival Analysis.

    Johansen, Søren & Gill, R. D., 1990, I: Annals of Statistics. 18, s. 1501-1555 55 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Hotelling's Theorem on the Volume of Tubes: some Illustrations in Simultaneous Inference and Data Analysis.

    Johansen, Søren & Johnstone, I., 1990, I: Annals of Statistics. 2, s. 652-–684 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210 (1990). (With K. Juselius)

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1990, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52, s. 169-210 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. 1991
  12. Udgivet

    Comments on E.E. Leamer: A Baysian perspective in inference from macroeconomic data

    Johansen, Søren, 1991, I: Scandinavian Journal of Economics. 93, s. 249-51

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren, 1991, I: Econometrica. 59, 6, s. 1551-80

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    Globally Convergent Algorithms for Maximizing Likelihood Function

    Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, Steffen, 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-877 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. Udgivet

    Globally convergent algorithms for maximizing a likelihood function

    Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, S. L., 1991, I: Biometrika. 78, 4, s. 867-77

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  16. 1992
  17. Udgivet

    A Representation of Vector Autoregressive Processes Integrated of Order 2.

    Johansen, Søren, 1992, I: Econometric Theory. 8, s. 188-202

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  18. Udgivet

    Cointegration in partial systems and the efficiency of single-equation analysis

    Johansen, Søren, 1992, I: Journal of Econometrics. 52, s. 389-402

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  19. Udgivet

    Determination of Cointegration Rank in the Presense of a Linear Trend

    Johansen, Søren, 1992, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 54, 3, s. 384-97

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  20. Udgivet

    Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1992, I: Journal of Econometrics. 53, 1-3, s. 211-244

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  21. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1992, I: Journal of Policy Modeling. 14, 3, s. 313-334

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  22. 1994
  23. Udgivet

    Estimating Systems of Trending Variables

    Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 3, s. 351-386

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  24. Udgivet

    Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I: Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  25. Udgivet

    The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 2, s. 205-229

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  26. 1995
  27. Udgivet

    A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables

    Johansen, Søren, 1995, I: Econometric Theory. 11, 1, s. 25-59 35 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  28. Udgivet

    Diskussion of Tong, H.: A personal overview of non-linear time series analysis from a chaos perspective

    Johansen, Søren, 1995, I: Scandinavian Journal of Statistics. 22, s. 428-430

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  29. Udgivet

    Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration

    Johansen, Søren, 1995, I: Journal of Econometrics. 69, 1, s. 111-132

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  30. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables

    Johansen, Søren, 1995, I: Economic Journal. 105, 429, s. 302-320

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  31. 1997
  32. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 1997, I: Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  33. 1998
  34. Udgivet

    Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems

    Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 8722