Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- 2015
- Udgivet
Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy
Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I: Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
THE ROLE OF INITIAL VALUES IN CONDITIONAL SUM-OF-SQUARES ESTIMATION OF NONSTATIONARY FRACTIONAL TIME SERIES MODELS
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 11 maj 2015, I: Econometric Theory. 32, s. 1095-1139 45 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2016
- Udgivet
Analysis of the Forward Search using some new results for martingales and empirical processes
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, I: Bernoulli. 22, 2, s. 1131-1183 53 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Models
Johansen, Søren & Nielsen, B., jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 321-348 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rejoinder: Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models
Johansen, Søren & Nielsen, B., 15 jun. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 374-381 8 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2017
- Udgivet
Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles
Franchi, M. & Johansen, Søren, 14 jun. 2017, I: Econometrics. 5, 2, s. 1-20 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models
Johansen, Søren & Tabor, M. N., 22 aug. 2017, I: Econometrics. 5, 3, s. 1-15 15 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2018
- Udgivet
The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., feb. 2018, I: Journal of Econometrics. 202, 2, s. 214-229Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2019
- Udgivet
Boundedness of M-estimators for linear regression in time series
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, I: Econometric Theory. 35, 3, s. 653-683Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3638
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3586
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3320
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet