Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
131 - 140 ud af 167Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2012
  2. Udgivet

    Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. 2013
  4. Udgivet

    Asymptotic analysis of the Forward Search

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 1, Bind 13).

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I: Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. 2014
  8. Udgivet

    An Asymptotic Invariance Property of Common Trends under Linear Transformations of the Data

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2014, I: Journal of Econometrics. 178, Part 2, s. 310-315 6 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Optimal hedging with the cointegrated vector autoregressive model

    Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 11 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 22, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    Outlier detection algorithms for least squares time series regression

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. 2015
  12. Udgivet

    Data Revisions and the Statistical Relation of Global Mean Sea-Level and Temperature

    Hillebrand, E. T., Johansen, Søren & Schmith, T., 2015, 14 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 9, Bind 2015).

    Publikation: Working paper › Forskning

  13. Udgivet

    Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy

    Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I: Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    THE ROLE OF INITIAL VALUES IN CONDITIONAL SUM-OF-SQUARES ESTIMATION OF NONSTATIONARY FRACTIONAL TIME SERIES MODELS

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 11 maj 2015, I: Econometric Theory. 32, s. 1095-1139 45 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...10 11 12 13 14 15 16 17 Næste

ID: 8722