Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Foredrag og mundtlige bidrag
25 year with cointegration
Johansen, Søren (Foredragsholder)
10 dec. 2009Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
A stochastic expansion of the Huber-skip estimator for multiple regression Huber-skip estimator
Johansen, Søren (Foredragsholder)
5 sep. 2013Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
A stochastic expansion of the Huber-skip estimator for multiple regression Huber-skip estimator
Johansen, Søren (Foredragsholder)
15 jun. 2015Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
An analysis of the indicator saturation estimator as a robust regression estimator
Johansen, Søren (Foredragsholder)
19 jun. 2009Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
An analysis of the indicator saturation estimatoras a robust regression estimator
Johansen, Søren (Foredragsholder)
14 apr. 2009Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
An asymptotic invariance property of the common trends under linear transformations of the data
Johansen, Søren (Foredragsholder)
22 okt. 2013Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
An econometric analysis of the Blanchard-Watson bubble model
Johansen, Søren (Foredragsholder)
1 jul. 2011Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Asymptotic analysis of the Forward Search
Johansen, Søren (Foredragsholder)
25 maj 2013Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Asymptotic analysis of the Forward Search
Johansen, Søren (Foredragsholder)
20 mar. 2014Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Asymptotic theory for iterated one-step Huber-skip estimators . A stochastic fixed point theorem
Johansen, Søren (Foredragsholder)
29 okt. 2011Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Asymptotic theory of M-estimators for multiple regression Huber-skip estimator
Johansen, Søren (Foredragsholder)
12 dec. 2013Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Cointegration in the vector autoregressive model
Johansen, Søren (Foredragsholder)
9 jan. 2014Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Cointegration in times series
Johansen, Søren (Foredragsholder)
23 aug. 2015Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Confronting the economic model with the data
Johansen, Søren (Foredragsholder)
8 apr. 2007Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Confronting the model with the data.
Johansen, Søren (Foredragsholder)
18 dec. 2009Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Discussion of Presentation by Andrew Harvey
Johansen, Søren (Foredragsholder)
6 dec. 2007Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Fractional Cointegration
Johansen, Søren (Foredragsholder)
20 mar. 2007Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Indicator Saturation
Johansen, Søren (Foredragsholder)
8 feb. 2008Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Indicator Saturation
Johansen, Søren (Foredragsholder)
8 aug. 2007Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Invariance of common trends to the information set -with applications to term structure data
Johansen, Søren (Foredragsholder)
23 okt. 2012Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Likelihood Inference for a Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren (Foredragsholder)
17 mar. 2011Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Likelihood Inference for a Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren (Foredragsholder)
11 mar. 2011Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Likelihood Inference for a Vector Autoregressive Model which allows for Fractional and Cofractional Processes
Johansen, Søren (Foredragsholder)
20 mar. 2009Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Likelihood inference for a vector autoregressive model for fractional and cofractional processes
Johansen, Søren (Foredragsholder)
19 sep. 2013Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
Likelihood inference for a vector autoregressive model for fractional and cofractional processes
Johansen, Søren (Foredragsholder)
20 okt. 2015Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
ID: 8722
Flest downloads
-
3630
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3582
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3318
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet