Rasmus Søndergaard Pedersen
Lektor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-01
Medlem af:
ORCID: 0000-0002-5137-6003
1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
- 2015
- Udgivet
Inference and Testing in Multivariate GARCH Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2015, Copenhagen: Department of Economics, University of Copenhagen. 137 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning
ID: 40100909
Flest downloads
-
2337
downloads
Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
106
downloads
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
99
downloads
Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet