Rasmus Søndergaard Pedersen

Rasmus Søndergaard Pedersen

Lektor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-5137-6003

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 10 ud af 19Pr. side: 10
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 2024
    2. Udgivet

      New Approaches to Robust Inference on Market (Non-)efficiency, Volatility Clustering and Nonlinear Dependence

      Ibragimov, R., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Skrobotov, A., 2024, I: Journal of Financial Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. 2023
    4. Udgivet

      Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

      Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. 2022
    6. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Characterization of the tail behavior of a class of BEKK processes: A stochastic recurrence equation approach

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Matsui, M., 2022, I: Econometric Theory. 38, 1, s. 1-34

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. 2020
    9. Udgivet

      Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2020, I: Econometric Reviews. 39, 3, s. 244-259

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. 2019
    11. Udgivet

      Testing in GARCH-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    12. 2018
    13. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

      Publikation: Working paper › Forskning

    14. Udgivet

      The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

      Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    15. Udgivet

      On the tail behavior of a class of multivariate conditionally heteroskedastic processes

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Wintenberger, O., jun. 2018, I: Extremes. 21, 2, s. 261-284

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    16. 2017
    17. Udgivet

      Inference and testing on the boundary in extended constant conditional correlation GARCH models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 1 jan. 2017, I: Journal of Econometrics. 196, 1, s. 25-36 12 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 Næste

    ID: 40100909