Rasmus Søndergaard Pedersen

Rasmus Søndergaard Pedersen

Lektor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-5137-6003

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 19 ud af 19Pr. side: 500
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 2024
    2. Udgivet

      New Approaches to Robust Inference on Market (Non-)efficiency, Volatility Clustering and Nonlinear Dependence

      Ibragimov, R., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Skrobotov, A., 2024, I: Journal of Financial Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. 2023
    4. Udgivet

      Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

      Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. 2022
    6. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Characterization of the tail behavior of a class of BEKK processes: A stochastic recurrence equation approach

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Matsui, M., 2022, I: Econometric Theory. 38, 1, s. 1-34

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. 2020
    9. Udgivet

      Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2020, I: Econometric Reviews. 39, 3, s. 244-259

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. 2019
    11. Udgivet

      Testing in GARCH-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    12. 2018
    13. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

      Publikation: Working paper › Forskning

    14. Udgivet

      The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

      Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    15. Udgivet

      On the tail behavior of a class of multivariate conditionally heteroskedastic processes

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Wintenberger, O., jun. 2018, I: Extremes. 21, 2, s. 261-284

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    16. 2017
    17. Udgivet

      Inference and testing on the boundary in extended constant conditional correlation GARCH models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 1 jan. 2017, I: Journal of Econometrics. 196, 1, s. 25-36 12 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    18. Udgivet

      Testing Garch-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

      Publikation: Working paper › Forskning

    19. 2016
    20. Udgivet

      Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, apr. 2016, I: Econometric Theory. 32, 02, s. 498-531

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    21. Udgivet

      Nonstationary GARCH with t-distributed innovations

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    22. 2015
    23. Udgivet

      Inference and Testing on the Boundary in Extended Constant Conditional Correlation GARCH Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 4 sep. 2015, 42 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 10, Bind 2015).

      Publikation: Working paper › Forskning

    24. Udgivet

      Inference and Testing in Multivariate GARCH Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2015, Copenhagen: Department of Economics, University of Copenhagen. 137 s.

      Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning

    25. Udgivet

      Nonstationary ARCH and GARCH with t-Distributed Innovations

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2015, Copenhagen, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 7, Bind 2015).

      Publikation: Working paper › Forskning

    26. 2014
    27. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    28. Udgivet

      Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2014, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 31 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 04, Bind 2014).

      Publikation: Working paper › Forskning

    29. 2012
    30. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    ID: 40100909