Rasmus Søndergaard Pedersen

Rasmus Søndergaard Pedersen

Lektor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-5137-6003

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 10 ud af 19Pr. side: 10
    Sortering: Titel
    1. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

      Publikation: Working paper › Forskning

    2. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      Characterization of the tail behavior of a class of BEKK processes: A stochastic recurrence equation approach

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Matsui, M., 2022, I: Econometric Theory. 38, 1, s. 1-34

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

      Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Inference and Testing in Multivariate GARCH Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2015, Copenhagen: Department of Economics, University of Copenhagen. 137 s.

      Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning

    6. Udgivet

      Inference and Testing on the Boundary in Extended Constant Conditional Correlation GARCH Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 4 sep. 2015, 42 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 10, Bind 2015).

      Publikation: Working paper › Forskning

    7. Udgivet

      Inference and testing on the boundary in extended constant conditional correlation GARCH models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard, 1 jan. 2017, I: Journal of Econometrics. 196, 1, s. 25-36 12 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. Udgivet

      New Approaches to Robust Inference on Market (Non-)efficiency, Volatility Clustering and Nonlinear Dependence

      Ibragimov, R., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Skrobotov, A., 2024, I: Journal of Financial Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 Næste

    ID: 40100909