Rasmus Søndergaard Pedersen
Lektor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-01
Medlem af:
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models
Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
New Approaches to Robust Inference on Market (Non-)efficiency, Volatility Clustering and Nonlinear Dependence
Ibragimov, R., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Skrobotov, A., 2024, I: Journal of Financial Econometrics.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the tail behavior of a class of multivariate conditionally heteroskedastic processes
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Wintenberger, O., jun. 2018, I: Extremes. 21, 2, s. 261-284Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions
Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2020, I: Econometric Reviews. 39, 3, s. 244-259Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing in GARCH-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Characterization of the tail behavior of a class of BEKK processes: A stochastic recurrence equation approach
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Matsui, M., 2022, I: Econometric Theory. 38, 1, s. 1-34Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing Garch-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).Publikation: Working paper › Forskning
ID: 40100909
Flest downloads
-
2334
downloads
Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
104
downloads
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
98
downloads
Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet