Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Udgivet
Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models
Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Applications to the Demand for Money
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, General-to-SpecificModelling, Vol I. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 512-553Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted drift term
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2003, Københavns Universitet, s. 1-11.Publikation: Working paper
- Udgivet
The Mathematical Structure of Error Correction Models
Johansen, Søren, 1988, I: Contemporary Mathematics. 80, s. 359--386 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation of Proportional Covariances.
Johansen, Søren & Tolver Jensen, S., 1987, I: Statistics & Probability Letters. 6, s. 83-85 3 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical Analysis of Cointegration Vectors.
Johansen, Søren, 1988, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 12, s. 231-254 24 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend
Johansen, Søren, Nielsen, B. & Mosconi, R., 2000, I: Econometrics Journal. 3, 2, s. 216-249 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
An Asymptotic Invariance Property of Common Trends under Linear Transformations of the Data
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2014, I: Journal of Econometrics. 178, Part 2, s. 310-315 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
An I(2) Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity between Australia and USA
Johansen, Søren, 1991, København, Kbh.Univ., s. 25.Publikation: Working paper
- Udgivet
Estimating Systems of Trending Variables
Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 3, s. 351-386Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3642
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper
Udgivet -
3586
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper
Udgivet -
3324
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper
Udgivet