Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
ORCID: 0000-0002-9285-8236
1 - 5 ud af 5Pr. side: 10
- 1999
- Udgivet
Granger's Representation Theorem and Multicointegration
Engsted, T. & Johansen, Søren, 1999, Cointegration, Causality and Forecasting: Festschrift in Honour of Clive Granger. Engle, R. & White, H. (red.). Oxford University Press, s. 200-212 12 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models
Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1999, I: Econometrics Journal. 2, 2, s. 306-333 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood Analysis of Seasonal Cointegration
Johansen, Søren & Schaumburg, E., 1999, I: Journal of Econometrics. 88, 2, s. 301-339 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical Analysis of some Non-Stationary Time series
Johansen, Søren, 1999, Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Strøm, S. (red.). Cambridge University Press, s. 433-457 25 s. (Econometric Society Monographs; Nr. 31).Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, 1, s. 73-91 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3642
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper
Udgivet -
3586
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper
Udgivet -
3324
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper
Udgivet