Økonomisk Institut

Læs mere
4561 - 4570 ud af 5.988Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Nonstationary ARCH and GARCH with t-Distributed Innovations

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2015, Copenhagen, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 7, Bind 2015).

    Publikation: Working paper › Forskning

  2. Udgivet

    Inference and testing on the boundary in extended constant conditional correlation GARCH models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard, 1 jan. 2017, I: Journal of Econometrics. 196, 1, s. 25-36 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments

    Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2014, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 31 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 04, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Testing Garch-X Type Models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions

    Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2020, I: Econometric Reviews. 39, 3, s. 244-259

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Characterization of the tail behavior of a class of BEKK processes: A stochastic recurrence equation approach

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Matsui, M., 2022, I: Econometric Theory. 38, 1, s. 1-34

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Testing in GARCH-X Type Models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Nonstationary GARCH with t-distributed innovations

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...453 454 455 456 457 458 459 460 ...599 Næste