Characterization of the tail behavior of a class of BEKK processes: A stochastic recurrence equation approach

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Dokumenter

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEconometric Theory
ISSN0266-4666
StatusE-pub ahead of print - 4 feb. 2021

ID: 255114439