Heino Bohn Nielsen
Professor MSO
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-04
Medlem af:
- Udgivet
Inflation adjustment in the open economy: an I(2) analysis of UK prices
Nielsen, Heino Bohn & Bowdler, C., 2006, I: Empirical Economics. 31, 3, s. 569-586Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Influential observations in cointegrated VAR models: Danish money demand 1973-2003
Nielsen, Heino Bohn, 2008, I: Econometrics Journal. 11, 1, s. 39-57 19 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, A., 2003, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen, 25 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, nr. 11 udg., Københavns Universitet, s. 1-25.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Mixed Causal–Noncausal Autoregressions: Bimodality Issues in Estimation and Unit Root Testing1
Bec, F., Nielsen, Heino Bohn & Saïdi, S., dec. 2021, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 82, 6, s. 1413-1428 16 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Monetary Policy in the Greenspan Era: A Time Series Analysis of Rules vs. Discretion
Christensen, A. M. & Nielsen, Heino Bohn, 2009, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 71, 1, s. 69-89 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Accepteret/In press
Power of Unit Root Tests Against Nonlinear and Noncausal Alternatives with an Application to the Brent Crude Oil Price
Nielsen, Heino Bohn, Bec, F., Guay, A. & Saïdi, S., 2024, (Accepteret/In press) I: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3210
Flest downloads
-
3064
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1186
downloads
Properties of Estimated Characteristic Roots
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1149
downloads
Cointegration Analysis in the Presence of Outliers
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet