Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:


    1. 2021
    2. Udgivet

      A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models

      Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

    3. Udgivet

      Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

    ID: 8883