Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 10 ud af 31Pr. side: 10
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 1994
    2. Udgivet

      The Power of Some Multivariate Cointegrations Tests

      Rahbek, Anders, 1994, H.C.Ø.-Tryk, s. 37.

      Publikation: Working paper › Forskning

    3. 1995
    4. Udgivet

      Test for cointegration rank in partial systems

      Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

      Publikation: Working paper › Forskning

    5. 1996
    6. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Jørgensen, C., Kongsted, H. C. & Rahbek, Anders, 1996, Department of Economics, University of Copenhagen, 35 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    7. 2002
    8. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-30.

      Publikation: Working paper › Forskning

    9. Udgivet

      Autoregressive Conditional Root Model: Inference and Geometric Ergodicity

      Shephard, N. & Rahbek, Anders, 2002, Nuffield College, Oxford University, s. 0.

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. Udgivet

      Non-stationary and no moments asymptotics for the ARCH model

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-6.

      Publikation: Working paper › Forskning

    11. Udgivet

      Vector Equilibrium Correction Models with Non-linear Discontinuous Adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2002, Københavns Universitet, s. 1-21.

      Publikation: Working paper › Forskning

    12. 2003
    13. Udgivet

      Asymptotic Normality for Non-Stationary, Explosive GARCH

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    14. Udgivet

      Inference and Ergodicity in the Autoregressive Conditional Root Model

      Rahbek, Anders & Shephard, N., 2003, Københavns Universitet, s. 1-30.

      Publikation: Working paper › Forskning

    15. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    Forrige 1 2 3 4 Næste

    ID: 8883