Anders Rahbek
Professor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
Medlem af:
- 2014
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models
Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data
Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, Anders, 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning
- Udgivet
A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS
Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components
Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Taylor, A. M. R., maj 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 272-289 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2016
- Udgivet
Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order
Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary GARCH with t-distributed innovations
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8883
Flest downloads
-
3061
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2475
downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2453
downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet