Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    61 - 70 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: Titel
    1. Udgivet

      Purchasing power parity: A nonlinear multivariate perspective

      Bec, F., Salem, M. B. & Rahbek, Anders, 17 sep. 2008, I: Economics Bulletin. 6, 39

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    2. Udgivet

      Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data

      Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, Anders, 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning

    3. Udgivet

      Similarity Issues in Cointegration Analysis

      Rahbek, Anders & Nielsen, B., 2000, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 62, s. 5-22

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary

      Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, Anders, 2024, I: Journal of Business and Economic Statistics. s. 197-214

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Stochastic properties of multivariate time series equations with emphasis on ARCH

      Rahbek, Anders, 2003, I: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). 36, 16, s. 227-232 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

    6. Udgivet

      Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

      Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Test for cointegration rank in partial systems

      Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

      Publikation: Working paper › Forskning

    8. Udgivet

      Testing Garch-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

      Publikation: Working paper › Forskning

    9. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1...3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883