Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    61 - 70 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: 1. forfatter
    1. Udgivet

      An Introduction to Regime Switching Time Series Models

      Lange, Theis & Rahbek, Anders, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 871-888 18 s.

      Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

    2. Udgivet

      Estimation and asymptotic inference in the first order AR-ARCH model

      Lange, Theis, Rahbek, Anders & Jensen, S. T., mar. 2011, I: Econometric Reviews. 30, 2, s. 129-153 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, nr. 11 udg., Københavns Universitet, s. 1-25.

      Publikation: Working paper › Forskning

    4. Udgivet

      The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, 4, s. 615-637

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    6. Udgivet

      Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Nonstationary GARCH with t-distributed innovations

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    9. Udgivet

      Testing Garch-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. Udgivet

      Testing in GARCH-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1...3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883