Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    11 - 20 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: Titel
    1. Udgivet

      Approximate Conditional Unit Root Inference

      Hansen, Henrik & Rahbek, Anders, 2002, I: Journal of Time Series Analysis. 23, 1, s. 1-28

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    2. Udgivet

      Asomptotic Inference for Nonstationary Garch

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      Asymptotic Inference on Cointegration Rank in Partial Systems

      Rahbek, Anders, Harbo, I., Johansen, S. & Nielsen, B., 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      Asymptotic Likelihood Based Inference for Cointegrated Homogenous Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 455-470

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Asymptotic Normality for Non-Stationary, Explosive GARCH

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    6. Udgivet

      Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrica. 72, 2, s. 641-646

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems

      Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-37.

      Publikation: Working paper › Forskning

    9. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2009, I: Journal of Time Series Econometrics. 1, 1, s. 1-36 38 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for a Class of ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2005, I: Econometric Theory. 21, 5, s. 946-961

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883