Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    11 - 20 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 2001
    2. Udgivet

      Asymptotic Likelihood Based Inference for Cointegrated Homogenous Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 455-470

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. 2002
    4. Udgivet

      Approximate Conditional Unit Root Inference

      Hansen, Henrik & Rahbek, Anders, 2002, I: Journal of Time Series Analysis. 23, 1, s. 1-28

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-30.

      Publikation: Working paper › Forskning

    6. Udgivet

      Autoregressive Conditional Root Model: Inference and Geometric Ergodicity

      Shephard, N. & Rahbek, Anders, 2002, Nuffield College, Oxford University, s. 0.

      Publikation: Working paper › Forskning

    7. Udgivet

      Non-stationary and no moments asymptotics for the ARCH model

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-6.

      Publikation: Working paper › Forskning

    8. Udgivet

      The Limit distribution of Cointegration Rank Tests of "Wald Type"

      Rahbek, Anders, 2002, I: Econometric Theory. 18, s. 1016-1017

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      Vector Equilibrium Correction Models with Non-linear Discontinuous Adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2002, Københavns Universitet, s. 1-21.

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. 2003
    11. Udgivet

      Asymptotic Normality for Non-Stationary, Explosive GARCH

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    12. Udgivet

      Inference and Ergodicity in the Autoregressive Conditional Root Model

      Rahbek, Anders & Shephard, N., 2003, Københavns Universitet, s. 1-30.

      Publikation: Working paper › Forskning

    13. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883