Anders Rahbek
Professor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
Medlem af:
- Udgivet
A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models
Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS
Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
An I(2) cointegration model with piecewise linear trends
Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Approximate Conditional Unit Root Inference
Hansen, Henrik & Rahbek, Anders, 2002, I: Journal of Time Series Analysis. 23, 1, s. 1-28Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asomptotic Inference for Nonstationary Garch
Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic Inference on Cointegration Rank in Partial Systems
Rahbek, Anders, Harbo, I., Johansen, S. & Nielsen, B., 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic Likelihood Based Inference for Cointegrated Homogenous Gaussian Diffusions
Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 455-470Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case
Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrica. 72, 2, s. 641-646Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems
Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2009, I: Journal of Time Series Econometrics. 1, 1, s. 1-36 38 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotics of the QMLE for a Class of ARCH(q) Models
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2005, I: Econometric Theory. 21, 5, s. 946-961Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models
Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components
Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Taylor, A. M. R., maj 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 272-289 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes
Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, Anders & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity
Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrapping non-stationary stochastic volatility
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration Rank Inference with Stationary Regressors in VAR Models
Rahbek, Anders & Mosconi, R., 1999, I: Econometrics Journal. 2, s. 82-97Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order
Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH
Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation and asymptotic inference in the first order AR-ARCH model
Lange, Theis, Rahbek, Anders & Jensen, S. T., mar. 2011, I: Econometric Reviews. 30, 2, s. 129-153 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8883
Flest downloads
-
3060
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2475
downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2452
downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet