Anders Rahbek
Professor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
Medlem af:
- Udgivet
High-Dimensional Cointegration and Kuramoto Inspired Systems
Stærk-Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2024, I: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 23, 1, s. 236-255 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Identification and Inference for Multivariate Cointegrated and Ergodic Gaussian Diffusions
Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2004, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 7, 2, s. 137-151Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)
Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I: Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary GARCH with t-distributed innovations
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the Law of Large Numbers for (Geometrically) Ergodic Marcov Chains
Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, s. 761-766 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Oscillating systems with cointegrated phase processes
Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2017, I: Journal of Mathematical Biology. 75, 4, s. 845–883 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Poisson Autoregression
Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I: Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Purchasing power parity: A nonlinear multivariate perspective
Bec, F., Salem, M. B. & Rahbek, Anders, 17 sep. 2008, I: Economics Bulletin. 6, 39Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data
Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, Anders, 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning
- Udgivet
Similarity Issues in Cointegration Analysis
Rahbek, Anders & Nielsen, B., 2000, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 62, s. 5-22Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary
Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, Anders, 2024, I: Journal of Business and Economic Statistics. s. 197-214Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stochastic properties of multivariate time series equations with emphasis on ARCH
Rahbek, Anders, 2003, I: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). 36, 16, s. 227-232 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation
Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing in GARCH-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression
Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models
Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Limit distribution of Cointegration Rank Tests of "Wald Type"
Rahbek, Anders, 2002, I: Econometric Theory. 18, s. 1016-1017Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, 4, s. 615-637Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8883
Flest downloads
-
3065
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2479
downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2456
downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet