Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 25 ud af 56Pr. side: 25
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 1998
    2. Udgivet

      Asymptotic Inference on Cointegration Rank in Partial Systems

      Rahbek, Anders, Harbo, I., Johansen, S. & Nielsen, B., 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems

      Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. 1999
    5. Udgivet

      Cointegration Rank Inference with Stationary Regressors in VAR Models

      Rahbek, Anders & Mosconi, R., 1999, I: Econometrics Journal. 2, s. 82-97

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    6. Udgivet

      Trend stationarity in the I(2) cointegration model

      Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, 2, s. 265-289

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, H. C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, s. 265-289

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Weak exogeneity in I(2)VAR systems

      Rahbek, Anders & Paruolo, P., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, s. 281-308

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. 2000
    10. Udgivet

      Similarity Issues in Cointegration Analysis

      Rahbek, Anders & Nielsen, B., 2000, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 62, s. 5-22

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    11. 2001
    12. Udgivet

      Asymptotic Likelihood Based Inference for Cointegrated Homogenous Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 455-470

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    13. 2002
    14. Udgivet

      Approximate Conditional Unit Root Inference

      Hansen, Henrik & Rahbek, Anders, 2002, I: Journal of Time Series Analysis. 23, 1, s. 1-28

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    15. Udgivet

      The Limit distribution of Cointegration Rank Tests of "Wald Type"

      Rahbek, Anders, 2002, I: Econometric Theory. 18, s. 1016-1017

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    16. 2003
    17. Udgivet

      Stochastic properties of multivariate time series equations with emphasis on ARCH

      Rahbek, Anders, 2003, I: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). 36, 16, s. 227-232 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

    18. 2004
    19. Udgivet

      Asomptotic Inference for Nonstationary Garch

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    20. Udgivet

      Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrica. 72, 2, s. 641-646

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    21. Udgivet

      Identification and Inference for Multivariate Cointegrated and Ergodic Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2004, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 7, 2, s. 137-151

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    22. Udgivet

      Vector equilibrium correction models with non-linear discontinuous adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrics Journal. 7, 2, s. 628-651

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    23. 2005
    24. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for a Class of ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2005, I: Econometric Theory. 21, 5, s. 946-961

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    25. 2007
    26. Udgivet

      On the Law of Large Numbers for (Geometrically) Ergodic Marcov Chains

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, s. 761-766 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    27. Udgivet

      The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, 4, s. 615-637

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    28. 2008
    29. Udgivet

      The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression

      Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    30. Udgivet

      Purchasing power parity: A nonlinear multivariate perspective

      Bec, F., Salem, M. B. & Rahbek, Anders, 17 sep. 2008, I: Economics Bulletin. 6, 39

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    31. 2009
    32. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2009, I: Journal of Time Series Econometrics. 1, 1, s. 1-36 38 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    33. Udgivet

      Poisson Autoregression

      Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I: Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    34. 2010
    35. Udgivet

      Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity

      Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    36. Udgivet

      Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    37. Udgivet

      Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 3 Næste

    ID: 8883