Anders Rahbek
Professor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
Medlem af:
- Udgivet
Oscillating systems with cointegrated phase processes
Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2017, I: Journal of Mathematical Biology. 75, 4, s. 845–883 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
High-Dimensional Cointegration and Kuramoto Inspired Systems
Stærk-Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2024, I: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 23, 1, s. 236-255 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stochastic properties of multivariate time series equations with emphasis on ARCH
Rahbek, Anders, 2003, I: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). 36, 16, s. 227-232 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH
Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration Rank Inference with Stationary Regressors in VAR Models
Rahbek, Anders & Mosconi, R., 1999, I: Econometrics Journal. 2, s. 82-97Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Limit distribution of Cointegration Rank Tests of "Wald Type"
Rahbek, Anders, 2002, I: Econometric Theory. 18, s. 1016-1017Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Weak exogeneity in I(2)VAR systems
Rahbek, Anders & Paruolo, P., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, s. 281-308Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model
Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, H. C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, s. 265-289Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Trend stationarity in the I(2) cointegration model
Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, 2, s. 265-289Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8883
Flest downloads
-
3059
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2474
downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2451
downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet