Anders Rahbek

Professor

Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
- anders.rahbek@econ.ku.dk
- https://www.econ.ku.dk
Telefon: +4535324031Fax: +4535323064

Medlem af:

ORCID: 0000-0002-2549-1913

Udgivelsesår:

Alle

1 - 25 ud af 56Pr. side: 25

Sortering: 1. forfatter

Udgivet
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)
Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I: Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Vector equilibrium correction models with non-linear discontinuous adjustments
Bec, F. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrics Journal. 7, 2, s. 628-651
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression
Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Purchasing power parity: A nonlinear multivariate perspective
Bec, F., Salem, M. B. & Rahbek, Anders, 17 sep. 2008, I: Economics Bulletin. 6, 39
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrapping non-stationary stochastic volatility
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data
Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, Anders, 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning
Udgivet
Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order
Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary
Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, Anders, 2024, I: Journal of Business and Economic Statistics. s. 197-214
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models
Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation
Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS
Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes
Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, Anders & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models
Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models
Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Poisson Autoregression
Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I: Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Accepteret/In press
The validity of bootstrap testing for threshold autoregression
Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity
Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 Næste

ID: 8883

Flest downloads

3059 downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
2474 downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
2451 downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet

Se flere