Anders Rahbek
Professor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
Medlem af:
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models
Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Poisson Autoregression
Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I: Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Accepteret/In press
The validity of bootstrap testing for threshold autoregression
Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity
Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Approximate Conditional Unit Root Inference
Hansen, Henrik & Rahbek, Anders, 2002, I: Journal of Time Series Analysis. 23, 1, s. 1-28Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems
Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case
Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrica. 72, 2, s. 641-646Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asomptotic Inference for Nonstationary Garch
Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the Law of Large Numbers for (Geometrically) Ergodic Marcov Chains
Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, s. 761-766 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8883
Flest downloads
-
3059
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2474
downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2451
downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet