Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    51 - 60 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: 1. forfatter
    1. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for a Class of ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2005, I: Econometric Theory. 21, 5, s. 946-961

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    2. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2009, I: Journal of Time Series Econometrics. 1, 1, s. 1-36 38 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    6. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-37.

      Publikation: Working paper › Forskning

    7. Udgivet

      An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 24 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    8. Udgivet

      An I(2) cointegration model with piecewise linear trends

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      An Introduction to Regime Switching Time Series Models

      Lange, Theis & Rahbek, Anders, 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-16.

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. Udgivet

      Estimation and asymptotic inference in the first order AR-ARCH model

      Lange, Theis, Rahbek, Anders & Jensen, S. T., mar. 2011, I: Econometric Reviews. 30, 2, s. 129-153 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 12 3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883